Como negociar comercialmente opções

Como negociar as opções binárias de forma rentável.

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Segunda-feira, 16 de outubro de 2017.

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Sábado 26 de agosto de 2017.

UK Summer Bank Holiday.

Quinta-feira, 10 de agosto de 2017.

Summer Lazy Markets.

No entanto, não paramos de negociar e continuaremos.

Terça-feira, 25 de julho de 2017.

FaceBook Hack.

Domingo, 25 de junho de 2017.

Explicação do sistema 1-3-2.

Próximo comércio trocamos com 3 unidades e ganhamos.

Então o próximo comércio é de 2 unidades.

Segundo comércio: $ 300 e ganhe US $ 240 (3x80)

Terceiro comércio: $ 200 e ganhe $ 160 (2x80)

O total de ganhos para completar uma progressão é de 6 unidades = $ 480.

Segundo comércio: $ 300 e perdeu = $ 300.

Volte para o comércio de 1 unidade.

Total para perder o segundo comércio em uma progressão é + $ 80- $ 300 = - $ 220.

Segundo comércio: $ 300 e ganhe US $ 240 (3x80)

Terceiro comércio: $ 200 e perca $ 200.

Volte para o comércio de 1 unidade.

Total para perder no terceiro comércio é de US $ 80 + $ 240- $ 200 = + $ 120.

Sexta-feira, 9 de junho de 2017.

Weeks resultados de negociação de opções binárias 9 de junho.

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O básico da rentabilidade das opções.

A negociação de opções oferece ao investidor a oportunidade de lucrar com uma das duas formas básicas - sendo um comprador de opções, ou sendo um escritor de opções (ou vendedor). Embora alguns investidores tenham o equívoco de que a negociação de opções só pode ser rentável durante períodos de alta volatilidade, a realidade é que as opções podem ser comercializadas de forma rentável mesmo em períodos de baixa volatilidade. A negociação de opções pode ser rentável - nas circunstâncias certas - porque os preços de ativos como ações, moedas e commodities são sempre dinâmicos e nunca estáticos, graças ao processo contínuo de descoberta de preços nos mercados financeiros.

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Fundamentos da rentabilidade das opções.

Um comprador de opção pode fazer lucro se o ativo subjacente - digamos que um estoque, para mantê-lo simples - sobe acima do preço de exercício (para uma chamada) ou cai abaixo do preço de exercício (para uma colocação) antes do vencimento do contrato de opção . Por outro lado, um escritor de opções pode lucrar se o estoque subjacente ficar abaixo do preço de exercício (se uma opção de compra tiver sido escrita) ou permanecer acima do preço de exercício (se uma opção de venda tiver sido escrita) antes do vencimento. O valor exato do lucro depende de (a) a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da opção no vencimento ou quando a posição da opção estiver fechada, e (b) o valor do prémio pago (pelo comprador da opção) ou recolhido (por o escritor da opção).

Opções de compradores versus vendedores de opções.

Um comprador da opção pode fazer um retorno substancial sobre o investimento se o comércio da opção funcionar. Um escritor de opções faz um retorno comparativamente menor se o comércio da opção é rentável, o que implora a pergunta - por que incômodo as opções de escrita? Porque as chances são tipicamente esmagadoramente no lado do gravador de opções. Um estudo realizado no final da década de 1990 pela Chicago Mercantile Exchange (CME) descobriu que um pouco mais de 75% de todas as opções mantidas até o vencimento no CME expiraram sem valor.

Claro, isso exclui as posições de opções que foram fechadas ou exercidas antes do vencimento. Mas mesmo assim, o fato de que, para cada contrato de opção que estava no dinheiro (ITM) no vencimento, havia três que estavam fora do dinheiro (OTM) e, portanto, inútil é uma estatística bastante divertida.

Avaliando sua tolerância ao risco.

Aqui está um teste simples para avaliar sua tolerância ao risco, a fim de determinar se você está melhor sendo um comprador de opção ou um escritor de opções. Digamos que você pode comprar ou escrever 10 contratos de opção de compra, com o preço de cada chamada em US $ 0,50. Cada contrato normalmente tem 100 ações como o ativo subjacente, então 10 contratos custariam US $ 500 (US $ 0,50 x 100 x 10).

Se você comprar 10 contratos de opção de compra, você paga US $ 500 e essa é a perda máxima que você pode incorrer. No entanto, seu lucro potencial é teoricamente ilimitado. Então, qual é a captura? A probabilidade de o comércio ser rentável não é muito alta. Embora esta probabilidade dependa da volatilidade implícita da opção de compra e do período de tempo restante, vamos chamá-la de 25%.

Por outro lado, se você escrever 10 contratos de opção de compra, o seu lucro máximo é o valor da renda premium, ou US $ 500, enquanto sua perda é teoricamente ilimitada. No entanto, as chances de o comércio de opções ser lucrativas são muito a seu favor, em 75%.

Então, você arriscaria US $ 500, sabendo que você tem 75% de chances de perder seu investimento e 25% de chance de fazer uma grande pontuação? Ou você prefere fazer um máximo de US $ 500, sabendo que você tem 75% de chance de manter o valor total ou parte dele, mas tem 25% de chances de o comércio ser um perdedor? A resposta a essa pergunta lhe dará uma idéia da sua tolerância ao risco e se você está melhor sendo um comprador de opções ou um escritor de opções.

Recompensa de risco-recompensa das estratégias básicas de opções.

Enquanto as chamadas e colocações podem ser combinadas em várias permutações para formar estratégias de opções sofisticadas, vamos avaliar o risco-recompensa das quatro estratégias mais básicas -

Comprar uma ligação: esta é a estratégia de opções mais básica imaginável. É uma estratégia de risco relativamente baixa, uma vez que a perda máxima é restrita ao prémio pago para comprar a chamada, enquanto a recompensa máxima é potencialmente ilimitada (embora, como afirmado anteriormente, as chances de o comércio ser muito rentáveis ​​são tipicamente bastante baixas) .

Comprar uma colocação: Esta é outra estratégia com risco relativamente baixo, mas potencialmente alta recompensa se o comércio funcionar. A compra de peças é uma alternativa viável para a estratégia mais arriscada de venda a descoberto, enquanto as put também podem ser compradas para proteger o risco de queda em uma carteira. Mas porque os índices de ações tipicamente tendem a aumentar ao longo do tempo, o que significa que os estoques, em média, tendem a avançar com mais freqüência do que eles diminuem, o perfil de risco e recompensa de um comprador de venda é um pouco menos favorável que o de um comprador de chamadas.

Escrevendo uma colocação: colocar a escrita é uma estratégia privilegiada de operadores de opções avançadas, uma vez que, no pior dos casos, o estoque é atribuído ao editor, enquanto o melhor dos casos é que o escritor conserva o valor total da opção premium . O maior risco de colocar a escrita é que o escritor pode acabar pagando muito por um estoque se for posteriormente um tanque. O perfil de risco-recompensa da escrita de colocação é mais desfavorável do que o de colocar ou comprar compra, uma vez que a recompensa máxima é igual ao prémio recebido, mas a perda máxima é muito maior.

Escrevendo uma chamada: a escrita da chamada vem em dois formulários - cobertos e descobertos (ou nus). A escrita de chamadas cobertas é outra estratégia favorita dos comerciantes de opções de intermediário a avançado e geralmente é usada para gerar renda extra de um portfólio. Envolve a redação de uma chamada ou convoca ações mantidas dentro da carteira. Mas a escrita de chamadas descobertas ou nulas é a província exclusiva de operadores de opções sofisticados e tolerantes ao risco, pois possui um perfil de risco semelhante ao de uma venda curta em estoque. A recompensa máxima na escrita de chamadas é igual ao prêmio recebido. O maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que o estoque subjacente será "chamado". Com a escrita de chamadas nulas, a perda máxima é teoricamente ilimitada, assim como ocorre com uma venda curta.

Os investidores e os comerciantes comprometem a negociação de opções para proteger posições abertas (por exemplo, comprar coloca para proteger uma posição longa ou comprar chamadas para proteger uma posição curta), ou especular sobre movimentos de preços prováveis ​​de um ativo subjacente.

O maior benefício de usar opções é o de alavancagem. Por exemplo, digamos que um investidor tem US $ 900 para investir, e deseja a maioria dos "bang for the buck". O investidor é muito otimista a curto prazo, por exemplo, a Apple - que assumimos que está negociando em US $ 90 - e, portanto, pode comprar um máximo de 10 ações da Apple (excluímos comissões por simplicidade). A Apple também tem chamadas de três meses com um preço de exercício de $ 95 disponível por US $ 3. Em vez de comprar as ações, o investidor, em vez disso, compra três contratos de opção de compra (novamente ignorando as comissões).

Pouco antes das opções de compra expirar, suponha que a Apple esteja negociando em US $ 103 e as chamadas estão sendo negociadas em US $ 8, momento em que o investidor vende as chamadas. Veja como o retorno do investimento se acumula em cada caso -

Compra direta de ações da Apple: Lucro = $ 13 de ($ 103 - $ 90) x 10 ações = $ 130 = retorno de 14,4% ($ 130 / $ 900) Compra de 3 contratos de opção de compra: Lucro = contratos de US $ 8 x 100 x 3 = US $ 2.400 menos prémio pago $ 900 = Retorno de 166,7% de ($ 2.400 - $ 900) / $ 900)

Claro, o risco de comprar as chamadas em vez das ações é que se a Apple não tivesse trocado acima de US $ 95 por vencimento da opção, as chamadas teriam expirado sem valor. Na verdade, a Apple teria tido que negociar em US $ 98 (ou seja, preço de exercício de US $ 95 + $ 3 de prémio pago), ou cerca de 9% maior do seu preço quando as chamadas foram compradas, apenas para que o comércio acabasse.

O investidor pode optar por exercer as opções de compra, em vez de vendê-las para lucrar com lucros, mas o exercício das chamadas exigiria que o investidor criasse uma quantia substancial de dinheiro. Se o investidor não pode ou não fazê-lo, então ele ou ela renunciaria a ganhos adicionais feitos pelas ações da Apple após as opções expirarem.

Selecionando a opção certa para negociar.

Aqui estão algumas orientações gerais que devem ajudá-lo a decidir quais os tipos de opções para negociar -

Bullish ou bearish: Você é otimista ou de baixa em estoque, setor ou o mercado amplo que deseja negociar? Em caso afirmativo, você é rampantly, moderadamente, ou apenas um pouco de alta (ou de baixa)? Fazer essa determinação irá ajudá-lo a decidir qual estratégia de opção usar, o preço de exercício a ser usado e o prazo para o qual é esperado. Digamos que você é altamente lucrativo em ações hipotecárias Stock XYZ, um estoque de tecnologia que está negociando em US $ 46. Volatilidade: o mercado está em condições ou bastante volátil? Que tal Stock XYZ? Se a volatilidade implícita para XYZ não é muito alta (digamos, 20%), pode ser uma boa idéia comprar chamadas no estoque, já que essas chamadas podem ser relativamente baratas. Preço e Vencimento de greve: Como você é altamente lucrativo em XYZ, você deve estar confortável com a compra de chamadas de dinheiro. Suponha que você não quer gastar mais de US $ 0,50 por opção de compra e que escolha optar por chamadas de dois meses com um preço de exercício de US $ 49 disponível por US $ 0,50 ou chamadas de três meses com um preço de exercício de US $ 50 disponível por US $ 0,47. Você decide ir com o último, já que acredita que o preço de exercício levemente superior é compensado pelo mês extra até o vencimento.

E se você estivesse um pouco otimista em XYZ, e sua volatilidade implícita de 45% era três vezes maior do que o mercado global? Nesse caso, você poderia considerar escrever posições de curto prazo para capturar renda premium, em vez de comprar chamadas como na instância anterior.

Como comprador de opção, seu objetivo deve ser comprar opções com o prazo de validade mais longo possível, para que seu tempo de negociação funcione. Por outro lado, quando você está escrevendo opções, vá para o menor prazo possível para limitar sua responsabilidade. Ao comprar opções, comprar as mais baratas possíveis pode melhorar suas chances de um comércio lucrativo. A volatilidade implícita de tais opções baratas provavelmente será bastante baixa e, enquanto isso sugere que as chances de um comércio bem sucedido são mínimas, é possível que a volatilidade implícita e, portanto, a opção sejam de baixo preço. Então, se o comércio funciona, o lucro potencial pode ser enorme. As opções de compra com um menor nível de volatilidade implícita podem ser preferenciais para comprar aqueles com um alto nível de volatilidade implícita, devido ao risco de perda maior se o comércio não funcionar. Existe um trade-off entre os preços de exercício e as expirações das opções, como demonstra o exemplo anterior. Uma análise dos níveis de suporte e resistência, bem como os principais eventos futuros (como uma versão de resultados) é útil para determinar o preço de rodagem e a expiração a serem utilizados. Compreenda o setor ao qual pertence o estoque. Por exemplo, os estoques de biotecnologia geralmente comercializam resultados binários quando os resultados dos ensaios clínicos de um medicamento importante são anunciados. Deeply out of the money calls ou puts pode ser comprado para trocar esses resultados, dependendo se um é otimista ou de baixa no estoque. Obviamente, seria extremamente arriscado escrever chamadas ou colocar ações de biotecnologia em torno de tais eventos, a menos que o nível de volatilidade implícita seja tão alto que o rendimento de prémio obtido compensa esse risco. Do mesmo jeito, não faz sentido comprar profundamente as chamadas de dinheiro ou coloca setores de baixa volatilidade, como utilitários e telecomunicações. Use opções para trocar eventos únicos, como reestruturações corporativas e spin-offs, e eventos recorrentes, como lançamentos de ganhos. Os estoques podem exibir comportamentos muito voláteis em torno de tais eventos, dando ao comerciante de opções experientes a oportunidade de cobrar. Por exemplo, comprar barato com as chamadas de dinheiro antes do relatório de ganhos em um estoque que tenha estado em uma queda pronunciada, pode ser um estratégia rentável se conseguir superar as expectativas baixas e, posteriormente, aumentar de intensidade.

Os investidores com menor apetite de risco devem manter estratégias básicas como chamar ou comprar, enquanto estratégias mais avançadas, como a escrita e a redação de chamadas, só devem ser usadas por investidores sofisticados com tolerância de risco adequada. Como estratégias de opções podem ser adaptadas para corresponder a única exigência de tolerância de risco e retorno, elas fornecem muitos caminhos para a lucratividade.

Divulgação: O autor não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação.

Day Trading usando Opções.

Com opções que oferecem capacidades de alavancagem e limitação de perda, parece que as opções de troca de dias seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca de dias enfrenta alguns problemas.

Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo.

Em segundo lugar, devido à liquidez reduzida do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação são geralmente mais amplos que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico.

Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas.

Suas Opções DayTrading: Perto do mês e In-The-Money.

Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo quanto 1,0, como podemos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções in-the-money do mês próximo de estoques altamente líquidos.

Nós trocamos o dia com opções de dinheiro no fim do mês, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com opções de dinheiro ou fora do dinheiro.

Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas.

Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.

Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago.

Outra opção de troca do dia: The Protective Put.

Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos curtos para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para garantir contra um acidente de estoque devastador.

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Formas criativas de trocar opções de forma rentável.

Por mais de 11 anos, a Terry & # 8217; s Tips realizou diferentes estratégias de opções em contas de corretagem reais. Claro, as comissões são pagas nestas contas para que os resultados sejam exatamente o que você experimentaria se seguisse as negociações que fazemos.

Os assinantes pagantes podem assistir essas carteiras se desdobrar ao longo do tempo para obter uma melhor compreensão sobre o que faz com que a linha de fundo cresça ou encolhe (sim, infelizmente, isso acontece ocasionalmente).

Hoje, eu gostaria de discutir como três dessas carteiras são configuradas e como elas fizeram na semana passada.

Formas criativas de trocar opções de forma rentável.

A maioria de nossas estratégias envolve a compra de LEAPS ou outras opções de longo prazo e a venda de curto prazo (maior decadência) contra essas posições longas. Embora essa seja a ideia central, existe uma multiplicidade de maneiras de ser realizada.

Utilizamos a ideia central de forma incomum em um portfólio que chamamos de "Last Minute". Ele fica em dinheiro até o final do dia na quinta-feira, quando adivinhamos se achamos que o SPY se moverá mais ou menos de US $ 2 na sexta-feira. Se pensarmos que ganhou, não se move por tanto (como fizemos na semana passada apesar do próximo discurso do Sr. Bernanke), compramos spreads de calendário em várias greves diferentes, algumas acima e algumas abaixo do preço das ações .

Na semana passada, talvez tenhamos melhor adivinhado na outra direção, uma vez que a SPY mudou mais de US $ 2 no lado positivo e quase tanto na desvantagem. Mas durante o dia, quando o estoque subiu cerca de US $ .45, vendemos todos os nossos spreads de calendário, fazendo um bom ganho de 22% após as comissões por um único dia de negociação.

O portfólio de última hora ganhou ganhos em 14 das 17 semanas que ele está executando e fez 187% no investimento médio semanal. (Uma das semanas perdedoras foi apenas uma perda de $ 39, e em outra, eu fiz uma decisão negocial inusitadamente estúpida e consegui um ganho de 8% apenas para perder dinheiro no final do dia.)

Outro portfólio que utiliza a ideia central é configurado para assinantes que temem que o mercado possa se mover mais baixo. É chamado de Urso 10K. Duas semanas atrás, a SPY caiu 4,6% em uma única semana e nosso portfólio de 10K Bear ganhou 17,5% após as comissões. Na semana passada, a SPY fez um turn-around completo e subiu 4,7%. Nosso portfólio de 10K Bear conseguiu ganhar 1% na semana, apesar de estar no lado errado da tendência. É certo que os preços das opções são invulgarmente elevados agora, e este portfólio de baixa não poderia ganhar um ganho com uma mudança de preço das ações em tempos normais, mas é bom ver que no mercado de hoje, parece que seja capaz de fazer ganhos semanais, independentemente da forma como o mercado se move.

Um terceiro portfólio usa a idéia central de uma maneira diferente. Nós escolhemos um estoque subjacente (AAPL) que achamos que está indo mais alto, e ao invés de vender o máximo de curto prazo possível, nós vendemos o suficiente para cobrir a decadência de nossas posições longas. Se o estoque for maior, devemos experimentar um ganho percentual muito maior que o estoque. Na semana passada, apesar de Steve Jobs & # 8217; renúncia, a AAPL ganhou 7,7%. Nosso portfólio ganhou um enorme crescimento de 31,4%, provando mais uma vez que as opções podem superar o estoque de forma consistente.

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Histórias de sucesso.

Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.

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Você sabe como medir o risco?

Estratégia de opções, The Oxford Club, quinta-feira, 16 de março de 2017.

Nota do Administrador: as opções negociadas em câmbio podem ajudá-lo a gerenciar seu risco de investimento e gerar dinheiro sério. Mas a maioria dos investidores não entende como eles funcionam e não sabem como trocá-los. Se você está curioso sobre as opções, o artigo de hoje é para você.

É o primeiro em uma série educacional multipartidária do estrategista de opções do clube, Karim Rahemtulla. A melhor parte? Karim não vai apenas mostrar-lhe como as opções funcionam, mas ele também vai dar-lhe a chance de colocar suas estratégias comerciais seguras para trabalhar nas próximas semanas. Certifique-se de ficar atento para mais detalhes & # 8230;

Lembro-me de estar na minha mesa há 27 anos. Eu era o CFO de uma corretora no sul da Flórida. Limpamos nossos negócios através do agora extinto Bear Stearns, um megaplayer de Wall Street naquela época.

A cada semana, eu reduziria os cheques para nossos corretores. Estes foram os seus salários normais, mas os avanços nas comissões. Eu fiz reconciliações para os requisitos de capital líquido diariamente, às vezes com mais freqüência, para garantir que estivéssemos melhores do que solventes o tempo todo e que meus comerciantes não tivessem riscos indevidos.

Havia um cavalheiro mais velho em particular & # 8211; Ele era comerciante e corretor # 8211; I & # 8217; ll chamá-lo de Dave. Dave adorava opções, e ele era muito bom em ganhar dinheiro com eles.

Ao contrário dos outros corretores que se concentraram em ações e títulos, Dave trocou apenas opções. E não foi exatamente um tipo de comércio e # 8230; Ele usou spreads, strangles, puts, calls, butterflies, puts, vendas de chamadas nulas e chamadas cobertas em algumas ações que seus clientes possuíam. Seu repertório correu na gama.

Não teve sentido para mim. Eu não era um corretor e, na época, não experimentei a negociação ou explicando a diferença entre uma colocação e uma chamada para um cliente.

Tenho certeza de que muitos de vocês sentem o mesmo caminho agora. Se você é novo nas opções, provavelmente pensou # 8230; O que diabos é uma opção de qualquer maneira? Por que o mercado de opções existe? E pior ainda, por que as pessoas perdem opções de troca de dinheiro?

As perguntas são infinitas. E na época, eu queria saber as respostas para essas perguntas também!

O básico para iniciantes.

Vai demorar algumas semanas, mas estou começando uma série de "opções para iniciantes" de aposentadoria rica para cobrir tudo o que você precisa saber.

Porque, se você tiver tempo, eu adoraria compartilhar minha experiência, dissipar os mitos e ensinar-lhe como negociar comercialmente.

Você não pode se tornar um especialista. Você talvez nunca toque uma opção na sua vida. Ou você poderia se tornar como eu e # 8230; um crente em opções como forma de aumentar sua renda, riqueza e compreensão dos mercados.

Esta série pode mesmo ajudá-lo a entender por que o mercado imobiliário caiu tão duro durante 2007 a 2009 e # 8230; e por que poderia ser facilmente tão ruim novamente.

Vamos começar com algum histórico & # 8230;

As opções já existem para sempre. São contratos derivados de ativos físicos subjacentes. Aquele é o que o termo "derivado" vem. Uma opção é um tipo de "derivado", e é basicamente criado fora do ar.

Sem um recurso subjacente (ou evento para os propósitos do exemplo a seguir), não pode haver uma opção. Pense em fazer uma aposta em um jogo. Se não houver jogo, o que você apostou?

A opção é a aposta.

Ou pense em comprar uma casa. Você coloca um depósito para garantir o direito de comprar uma casa a um determinado preço em uma determinada data.

Se você não comprar, você perde seu depósito. Se o valor da casa aumentar antes de fechar na venda, seu depósito vale mais. Se o preço for mais baixo, seu depósito de repente torna-se mais caro para você em relação ao preço de mercado da casa.

Tudo o que acabei de mencionar é uma opção.

Para girar de outra forma, pense no que costumava acontecer no alto mar e # 8230;

Os comerciantes financiariam um navio que carregasse carga. A maioria dos navios realizou a jornada intacta. Outros naufragaram, se perderam ou foram invadidos por piratas.

Para que o comerciante continuasse no negócio, ele tinha que descobrir qual era o risco dele. Toda vez que desejava compensar o risco, digamos, tomando uma rota mais longa e segura, isso lhe custaria mais & # 8230; mas suas chances de sucesso também foram maiores.

Foi um trade-off. Seguro de segurança.

Sua carga valia a mesma coisa que a de seus concorrentes, mas o ato de pagar mais seguros significava que seu lucro era menor.

Risco calculado.

A tomada de decisões baseada em risco era apenas uma forma de vida. Ninguém coloque um número nele. Ninguém criou uma fórmula para isso.

Ou seja, até que o matemático francês Louis Bachelier tenha começado a reunir números e fórmulas no início do século XIX e # 8230;

Mas não foi até a década de 1970 que dois economistas vencedores do Prêmio Nobel, Myron Scholes e Bob Merton & # 8211; juntamente com Fischer Black, que morreu antes do prêmio foi premiado (o Comitê de Nobel não concede prêmios póstumo) e # 8211; surgiu um modelo que avaliou o risco.

Foi a gênese do modelo de preços de opções, a base subjacente para todas as opções de preços, público e privado. E em 1997, Merton e Scholes foram premiados por seu trabalho. (Você pode ler o lançamento aqui.)

Aqui está o seu modelo, a fórmula Black-Scholes, parece.

Mesmo se você tiver um fundo de finanças como eu, ele provavelmente provavelmente se parece com o gobbledygook!

Na próxima semana, I & # 8217; decifraremos a fórmula para você em termos que sejam muito mais fáceis de entender.

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